La Fondation Optimind, en partenariat avec l’Institut des Actuaires, l’Amrae, la FFA et La Tribune, a remis ce jeudi 1er octobre le Prix des Sciences du Risque 2020. Ce rendez-vous s’est déroulé dans les locaux d’Optimind et a réuni un cercle restreint d’invités rassemblant les partenaires, les membres du jury 2020 et les membres de la fondation Optimind.
Le Prix des Sciences du Risque a été décerné par un jury composé d’experts désignés par l’AMRAE, la FFA et l’Institut des Actuaires, et présidé par Jean-Marc Daniel, économiste, professeur à l’ESCP Europe.
Le jury a désigné un lauréat unique du Prix des Sciences du Risque 2020, doté de 10 000 euros :
Amine Dakkoune est récompensé pour sa thèse réalisée à l’Institut National des Sciences Appliquées de Rouen Normandie, « Méthodes pour l'analyse et la prévention des risques d'emballement thermique ». L’histoire des accidents industriels chimiques (Seveso, Bhopal, AZF Toulouse, etc.) montre que leurs conséquences sont souvent graves sur les plans humain, environnemental et économique. Dans ce contexte, cette thèse vise à gérer les risques industriels chimiques en France et à proposer des solutions pour réduire les risques. L’analyse semi-quantitative des risques dans les industries chimiques en France, montre que 25% des accidents sont dus à l’emballement thermique de la réaction. Une méthode de détection et de diagnostic précoce des anomalies dues à l’emballement thermique est développée.La méthode utilise des seuils dynamiques pour la détection. L’identification des défauts détectés est basée sur une classification des caractéristiques statistiques de la température de la réaction. La validation numérique et expérimentale de la méthode a montré des résultats prometteurs.
Par ailleurs, compte tenu de la qualité des dossiers reçus, le jury a souhaité saluer par une mention spéciale deux autres candidatures :
Marcel Bräutigam pour ses travaux sur la procyclicité des mesures de risque : quantification empirique et confirmation théorique, réalisés dans le cadre de son doctorat à la Sorbonne Université et à l'ESSEC CREAR, financé par le Labex MME-DII et l'Essec Business School. Au travers d’une approche statistique de l’étude de la procyclicité, phénomène conduisant les entreprises financières à prévoir un capital conséquent à l’issue de crises financières et un capital sous-évalué avant ces dernières, les travaux salués questionnent la façon d’exprimer les exigences en capital comme source possible de procyclicité, développent une méthodologie permettant de quantifier la procyclicité au travers du développement d’un nouvel outil (le ‘look-forward ratio’, comparant a posteriori le capital estimé avec le capital effectivement nécessaire) et mettent en avant deux principaux facteurs explicatifs de la procyclicité : l’effet de clustering et de retour à la moyenne de la volatilité d’une part, et la façon intrinsèque de mesure le risque d’autre part. La méthodologie mise en œuvre a permis de confirmer mathématiquement la procyclicité observée et de généraliser les résultats obtenus à d’autres mesures de risque que la VaR ou l’Expected Shortfall.
Antoine Ly pour ses travaux sur les algorithmes de machine learning en assurance : solvabilité, textmining, anonymisation et transparence, réalisés à l’Université Paris-Est Marne La Vallée. Après une application de méthodes de machine learning au calcul du capital économique et une mise en avant de la frontière entre apprentissage automatique et statistique, les travaux salués traitent de l’utilisation de réseaux de neurones profonds dans l’analyse optique de documents (OCR) et de texte, de l’utilisation de méthodes d’apprentissage non supervisé dans le cadre de données anonymisées ou encore de l’interprétabilité de modèles complexes tels que les réseaux de neurones.
Ces travaux sont disponibles sur le site : https://www.sciencesdurisque.com/laureat2020.
Les candidatures pour le Prix des Sciences du Risque 2021 seront ouvertes à compter du 12 octobre 2020.
