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Remise du Prix des Sciences du Risque 2023

La Fondation Optimind, en partenariat avec l’Institut des actuaires, l’AMRAE, France Assureurs et L’Argus de l’assurance, a remis ce mardi 4 juillet le Prix des Sciences du Risque 2023. Ce rendez-vous s’est déroulé au Pavillon Elysée à Paris et a réuni plus de 250 professionnels de l’assurance, de la gestion des risques et responsables du monde académique.


La cérémonie a été introduite par Jean-Charles Simon, président de la Fondation Optimind, suivie par l’allocution de Stéphane Dedeyan, directeur général de CNP Assurances et membre du directoire La Banque Postale. Le Prix des Sciences du Risque a été décerné par un jury composé d’experts désignés par l’AMRAE, France Assureurs et l’Institut des Actuaires, et présidé par Jean-Marc Daniel, économiste, professeur à l’ESCP Europe.


Le jury a souhaité distinguer deux co-lauréates en 2023, qui reçoivent chacune un prix d’un montant de 5 000 euros :


  • Marguerite SAUCÉ est récompensée pour son mémoire réalisé à l’ENSAE, « AI and ethics in insurance: a new solution to mitigate proxy discrimination in risk modelisation ».

Incitée par l’attention croissante de régulateurs, des analyses des pratiques de tarification et de sélection du risque pour une assurance plus équitable peuvent être menées en considérant des contraintes de non-discrimination et d’utilisation de données personnelles à caractère sensible dans les algorithmes.

Si l’absence de recours à des variables protégées prévient les cas de discrimination directe, les interactions latentes entre ces dernières et des variables tarifaires constituent un vecteur de discrimination indirecte. Les travaux primés proposent une méthodologie visant à réduire les risques de discrimination indirecte à partir de concepts d’algèbre linéaire, illustrée sur un cas de sélection de risque en assurance vie permettant d’en démontrer la simplicité d’usage et la performance.


  • Dorothée KAPSAMBELIS est récompensée pour sa thèse réalisée à l’Institut Agro Rennes, « Modélisation d’événements climatiques extrêmes sur les productions agricoles à horizon 2050 : Application à la gestion économique du risque ».

Dans un contexte d’augmentation récente des pertes subies par les agriculteurs du fait des aléas climatiques, les travaux réalisés se concentrent sur les pertes de récoltes et les pertes économiques des prairies et céréales à paille liées aux épisodes de sécheresse et d’excès d’eau extrêmes systémiques.

Après le développement d’un modèle d’estimation des pertes de récoltes dont l’aléa est simulé par la création d’un indice agro-climatique (le DOWKI), la projection de la fréquence et de l’intensité de ces pertes à horizon 2050 est réalisée en utilisant le modèle ARPEGE-Climat de Météo France. Un modèle de descente d’échelle permet in fine de quantifier la répartition des coûts de dommages liés aux événements extrêmes entre les acteurs de la gestion des risques en agriculture.


Par ailleurs, compte tenu de la qualité des dossiers reçus, le jury a souhaité saluer par une mention spéciale la candidature suivante :

  • Antoine HERANVAL, pour sa thèse « Contributions des données de l’assurance à l’étude des risques naturels - Application de méthodes d’apprentissage statistique pour l’évaluation de la nature et du coût des dommages assurés liés aux événements naturels en France », réalisée à l’Ecole Doctorale Sciences Mathématiques de Paris Centre – Sorbonne Université.

Ces travaux sont disponibles sur le site : https://www.sciencesdurisque.com/laureats2023.


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